Владимир Петрович Володин
Уровни, волатильность, ожидаемая доходность + Python. 2024

ISBN 978-5-0062-7654-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

УРОВНИ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ
+
ПРОГРАММНЫЙ КОД ВНУТРИ

Владимир Петрович Володин
2024

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый читатель! Эта книга-программа, написанная мной, на основании общих данных, признанных финансистами еще в 2008 году, а может быть и ранее.

Эта книга – один из элементов моих разработок комплексной системы MiPS (MATHEMATICAL INVESTMENT PORTFOLIO SYSTEM).

Этот элемент позволяет прогнозировать уровни, до которых вероятно дойдет цена на бирже. В нее уже включены все необходимые формулы. Все, что вам нужно сделать-это правильно переписать текст кода-программы в среду PYTHON 3.7. Далее запустить и пользоваться. В главе ПРИМЕР-ОТЧЕТ этой книги, вы можете посмотреть заранее, как работает программа и какой результат она выдает.

При запуске программы она будет предлагать ввести данные через «ENTER». Вводятся по каждой из бумаг первоначально доходность 1 (либо цена акции 5 дней назад), вероятность1 – это вероятность с которой может произойти рост/падение бумаги.

Внимание! На каждую одну бумагу вводится по 5ть значений доходности и соответственно по 5ть значений вероятностей.

Всего рассчитана программа на пятнадцать бумаг.

Если вам нужен расчет по одной из бумаг, то вы можете ввести данные по первой бумаге, а по остальным бумагам ввести единицы (число 1).

После ввода всех данных, программа выдаст отчет (см. глава пример-отчет).

Отчет можно выделить курсором мыши и скопировать в текстовый документ для дальнейшего распечатывания на принтере.

Еще один важный момент заключается в том, что программа не поддерживает дробные числа, если есть дробное число то в уме нужно умножить его на 100. А полученный результат из отчета, нужно будет разделить на 100.

пример:

из отчета:

1 Алроса доходность1 7675.2 вероятность1 20.0 Стандартное отклонение от средней доходности 92.8 Дисперсия 18.56

доходность 1 в данном случае будет средняя ожидаемая доходность, либо уровень, по бумаге.

Вероятность – то же средняя.

Стандартное отклонение от средней доходности – это показатель волатильности бумаги.

Дисперсия – это разброс между результатами, – целевое значение.

Из отчета:

ожидаемая доходность равна 161636.72880000004 процентов

ожидаемая доходность – это ожидаемая доходность портфеля из 15ти бумаг. В данном случае, когда вводятся не проценты а уровни, ожидаемую доходность нужно разделить на 10000, потому что я вводил большие данные с целью не вводить дробные числа. У вас может быть другой результат.

КОД – ПРОГРАММА

print («второй метод определения ожидаемой доходности актива»)
print («НОМЕР», «НАЗВАНИЕ АКТИВА», «ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ %»),
print («1», «Алроса»),
print («2», «Газпром АО»),
print («3», «Норникель»),
print («4», «Лукойл»),
print («5», «Магнит»),
print («6», «НЛМК»),
print («7», «Новатэк»),
print («8», «Полюс»),
print («9», «Полиметалл»),
print («10», «Роснефть»),
print («11», «Сбер»),
print («12», «Сургутнефтегаз»),
print («13», «Татнефть»),
print («14», «Тинькофф»),
print («15», «Яндекс»),

print (»«Алроса» введите доходность1 и вероятность1 через энтер»)
#k1
b1 = int (input ())
#z1
m1 = int (input ())

print (»«Алроса» введите доходность2 и вероятность2 через энтер»)
#k1
b2 = int (input ())
#z1
m2 = int (input ())

print (»«Алроса» введите доходность3 и вероятность3 через энтер»)
#k1
b3 = int (input ())
#z1
m3 = int (input ())

print (»«Алроса» введите доходность4 и вероятность4 через энтер»)
#k1
b4 = int (input ())
#z1
m4 = int (input ())

print (»«Алроса» введите доходность5 и вероятность5 через энтер»)
#k1
b5 = int (input ())
#z1
m5 = int (input ())

f1=5
#k1 среднеарифметическая доходность Алроса за 5ти значный период
k1= (b1+b2+b3+b4+b5) /f1
z1= (m1+m2+m3+m4+m5) /f1
#q1 стандартное отклонение
q1= (b1-k1) * (b1-k1) + (b2-k1) * (b2-k1) + (b3-k1) * (b3-k1) + (b4-k1) * (b4-k1) + (b5-k1) * (b5-k1)
#qq1 дисперсия
qq1=q1/f1

print (»«Газпром АО» введите доходность1 и вероятность1 через энтер»)
#k2
b6= int (input ())
#z2
m6 = int (input ())

print (»«Газпром АО» введите доходность2 и вероятность2 через энтер»)
#k2
b7 = int (input ())
#z2
m7 = int (input ())

print (»«Газпром АО» введите доходность3 и вероятность3 через энтер»)
#k2
b8 = int (input ())
#z2
m8 = int (input ())

print (»«Газпром АО» введите доходность4 и вероятность4 через энтер»)
#k2
b9 = int (input ())
#z2
m9 = int (input ())

print (»«Газпром АО» введите доходность5 и вероятность5 через энтер»)
#k2
b10 = int (input ())
#z2
m10 = int (input ())

f2=5
#k2 среднеарифметическая доходность Газпром АО за 5ти значный период
k2= (b6+b7+b8+b9+b10) /f2
z2= (m6+m7+m8+m9+m10) /f2
#q2 стандартное отклонение
q2= (b6-k2) * (b6-k2) + (b7-k2) * (b7-k2) + (b8-k2) * (b8-k2) + (b9-k2) * (b9-k2) + (b10-k2) * (b10-k2)
#qq2 дисперсия
qq2=q2/f2

print (»«Норникель» введите доходность1 и вероятность1 через энтер»)
#k3
b11= int (input ())
#z3
m11 = int (input ())

print (»«Норникель» введите доходность2 и вероятность2 через энтер»)
#k3
b12 = int (input ())
#z3
m12 = int (input ())

print (»«Норникель» введите доходность3 и вероятность3 через энтер»)
#k3
b13 = int (input ())